华润信托阳光私募股票多头指数编制说明
华润信托(CR Trust) 2018-09

指数性质 

  华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI)是由华润信托自主编制的基准指数,旨在跟踪华润信托平台上发行的股票多头策略证券投资信托计划的投资业绩,提供股票多头策略基金的业绩比较基准。 

成分基金选取标准 

  华润信托阳光私募股票多头指数成分基金选取标准为华润信托平台上的、直接投资于股票的证券投资信托计划。成分基金剔除量化对冲及市场中性产品。在满足条件的产品中,对于同一个投资经理,仅选取成立时间最早的一只产品作为代表入选成分基金。新产品成立满两个月入选,清盘产品当月剔除。 

指数编制方法 

  华润信托阳光私募股票多头指数基期设为2006年12月31日,基点设为1000点。指数成分基金依据筛选规则每月更新,并且所有成分基金权重相同,即指数的月度收益率为所有成分基金月度收益率的平均值。成分基金月度收益率计算时考虑基金分红,采用费后复权累计净值计算。 

指数发布 

  华润信托阳光私募股票多头指数及月报会在每个月初10个工作日内在华润信托官方网站http://www.crctrust.com发布。